Estratégias de negociação Forex de curto prazo Atualizado: 22 de abril de 2016 às 09:49 Forex trading pode abranger uma vasta gama de diferentes estratégias de negociação e técnicas. Algumas dessas técnicas podem parecer mais adequadas para comerciantes particulares do que outras, dependendo do temperamento e do caráter particulares do indivíduo. Este artigo incidirá sobre as estratégias de negociação no mercado forex que tendem a ter um horizonte de curto prazo. Day Trading O termo day trading refere-se a uma estratégia que consiste em comprar e vender moedas durante um determinado período de tempo de um dia que geralmente corresponde ao dia útil na zona de tempo dos comerciantes. Tais dia comerciantes geralmente fechar todas as suas posições no final do seu dia de negociação forex escolhido. O objeto do day trading envolve a repetida compra e venda de pares de moedas para o que o trader espera que será um pequeno lucro. O processo de tomar muitos pequenos lucros durante o dia pode adicionar-se consideravelmente para um comerciante de dia realizado. Uma das vantagens mais óbvias do dia de negociação consiste no fato de que os comerciantes do dia geralmente obter uma boa noite de sono. Ao não assumir a exposição durante a noite para o mercado de forex, o comerciante do dia pode geralmente relaxar após a negociação, sem posições abertas para se preocupar. Eles também não têm de se preocupar em pagar spreads ou pontos de distância devido a swaps de rolagem de noite incorridos na maioria dos corretores, se uma posição permanece aberta após 5:00 hora de Nova York. No entanto, os comerciantes com pouca ou nenhuma experiência pode encontrar dia de negociação para ser um pouco agitada. Como resultado, eles podem cair em muitas das armadilhas de comércio comum para evitar, como overtrading, e eles podem até mesmo sucumbir ao estresse. Um dos elementos mais importantes do day trading consiste na capacidade de comerciantes para entrar e sair rapidamente posições para um lucro, de preferência de acordo com um plano de negociação bem definido. Uma das técnicas de negociação de dia mais popular é chamado scalping. A técnica de scalping envolve tirar proveito dos diferenciais no spread de oferta de oferta no mercado. Este tipo de negociação é semelhante àquela empregada por profissionais do forex que fazem mercados a seus clientes dos bancos, exceto para o fato que o scalper não faz um mercado frente e verso e assim que podem escolher sua direção inicial da entrada para serir sua vista do mercado. Scalpers normalmente entrar e sair de um comércio em um período muito curto de tempo, às vezes em questão de minutos ou mesmo segundos. O scalper é tipicamente olhando para obter apenas alguns pips fora do mercado para cada comércio. Algumas das vantagens que os comerciantes podem desfrutar ao implementar a técnica de escalpelamento consistem em: Menos Exposição ao Risco - Porque scalpers trabalhar com pequenas diferenças de preços e só manter posições por um tempo muito curto, a sua exposição ao risco é significativamente reduzido, desde que sejam disciplinados sobre Perdas de corte. Aproveitando-se de movimentos menores - O scalper geralmente tira proveito de diferenciais menores no mercado que lhes permite lucrar mesmo com o menor de movimentos em mercados silenciosos. Maior volume em cada comércio - Para que um scalper lucrar significativamente com movimentos de curto prazo, uma posição maior deve ser tomada com freqüência, a fim de tornar o comércio vale a pena. Um scalper proficiente será tipicamente bem capitalizado, a fim de ser capaz de assumir posições maiores. Negociação de hedge em comunicados de imprensa Alguns comerciantes de curto prazo empregam a volatilidade muitas vezes em torno da liberação de dados econômicos importantes para o comércio dentro e fora do mercado cambial. Desde que tais fatores fundamentais fundamentais podem ter uma forte influência sobre a avaliação de moeda, os comerciantes podem tirar proveito do lançamento desta notícia para ganhar dinheiro. Os principais lançamentos econômicos dos Estados Unidos podem ser dados como Non Farm Payrolls, o Produto Interno Bruto ou o PIB, Vendas de Varejo ou lançamentos de notícias econômicas influentes que tendem a impulsionar oscilações no mercado se forem diferentes do que o mercado esperava . Uma estratégia usada para o comércio de releases de notícias envolve o comerciante posicionando-se em ambos os lados do mercado usando uma posição hedged. Isso iria envolvê-los tanto comprar um par de moedas e vender o mesmo par de moedas sem compensar as duas posições. Eles provavelmente estabelecerão essa posição protegida antes que a liberação significativa sai. Uma vez que o número imprime nos fios de notícias, eles iriam então olhar para a perna fora da posição coberta como o mercado oscila bruscamente em uma ou ambas as direções. Eles fechariam então a perna restante enquanto o mercado corrige seu movimento inicial e geralmente excessivo do joelho do empurrão. A desvantagem desta estratégia de negociação de cobertura é que o comerciante deve pagar dois spreads para entrar no que é essencialmente uma posição plana. A vantagem principal é que a sua conta de negociação pode permanecer neutro ou hedged a oscilações bruscas de preços visto imediatamente após a liberação de números-chave. Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para you. Larry Connors novo livro é revisto aqui. Eu sugiro fortemente que os comerciantes devem comprar este livro. Mas, para começar, eu estou dando abaixo da revisão por Damien. Nesta revisão, vou passar cada capítulo em breve, mas eu não vou discutir as regras de estratégia específicas, como eu acho que seria injusto para o autor. Também vou começar a confirmar os testes descritos no livro, e publicar alguns follow-up sobre os sistemas e se eu era capaz de reproduzir os resultados, e como, como a estratégia feita recentemente. Capítulo 1 - Introdução: Não há muito a dizer aqui. Capítulo 2 - Pense Diferentemente - Regra 1 - Compre Puxões, Não Breakouts: Este capítulo faz o argumento convincente de que a compra de pullbacks, estatisticamente, funcionou muito melhor do que comprar breakouts. Embora isso não seja novidade para mim, o capítulo apresenta algumas informações convincentes. Capítulo 3 - Regra 2 - Compre o mercado depois que ele 8217s Caiu Não depois it8217s Ressuscitado: Basicamente um reverso do capítulo anterior que continua a reversão média como um argumento de estratégia. Capítulo 4 - Compre estoques acima de sua média móvel de 200 dias, e não abaixo: Este capítulo mostra como a compra de ações acima do 200dma tem uma vantagem significativa sobre a compra de ações abaixo de seu 200dma. Capítulo 5 - Regra 4 - Use o VIX para o seu Advantage8230Buy the Fear, Venda a ganância: Apresenta um sistema VIX básico em forma de esboço (coberto mais em capítulos posteriores). A idéia básica é comprar quando o VIX é esticado. Capítulo 6 - Regra 5 - Pára Hurt: Este capítulo apresenta estatísticas convincentes sobre o quanto pára de diferentes tipos (tempo pára, perda, arrasto) prejudicar os sistemas de negociação. E isso é sem dúvida verdade. Uma questão que eu tenho com esta abordagem é que I8217m não tenho certeza que a maioria das pessoas poderia sobreviver as reduções causadas por esta abordagem. Uma segunda questão é que não ter paradas remove algumas técnicas de dimensionamento de posição bastante atraentes, tais como uma porcentagem em risco ou uma parada baseada em ATR. Seu argumento seria, sem dúvida, que aqueles prejudicam o desempenho geral do sistema, mas na minha experiência limitada, descobri que você pode obter mais retorno de um sistema usando dimensionamento de posição. Você também pode traduzir isso em opções posição dimensionamento também. Capítulo 7 - Regra 6 - Paga para manter posições Overnight: Aqui o Sr. Connor aponta, novamente, usando estatísticas, que a maioria dos ganhos são feitos durante a noite em vez de intraday. Assim, ele argumenta que se deve manter durante a noite para maximizar os lucros. Capítulo 8 - Negociação com gotas intra-dia - Tornando as bordas ainda maiores: Este capítulo mostra como a compra em um preço limite abaixo do preço aberto pode melhorar significativamente a borda de um sistema. Obviamente, haverá menos negócios como a porcentagem abaixo dos aumentos abertos, mas o Sr. Connors mostra como tanto a porcentagem correta eo ganho médio por comércio sobe. Definitivamente coisas interessantes que vou estar usando. Capítulo 9 - O RSI de 2 períodos - O Trader8217s Santo Graal de Indicadores. Eu odeio o título deste capítulo - sempre que vejo a frase 8220Holy Grail8221 Eu imediatamente penso comigo mesmo que está prestes a falhar. Mas, independentemente, este capítulo fornece uma visão abrangente da potência do indicador RSI (2). I8217ve cobriu esta uma quantidade justa neste blog, assim que eu don8217t pensa muito mais precisa de ser dito. Este capítulo também inclui a estratégia de RSC acumulada que I8217m vai ser testar-me sobre o próximo dia ou assim. Estratégia: Não há muito que eu possa dizer sobre este capítulo sem revelar a estratégia - que apresenta uma boa estratégia de negociação simples para o SPY quando ele sobre o seu 200dma. Capítulo 11 - A Estratégia do Fim do Mês: Michael no Marketsci tem estado cobrindo território semelhante - o Sr. Connors apresenta uma estratégia para se concentrar no final do mês como um sistema. Capítulo 12 - 5 Estratégias para Time the Market: Este capítulo aborda, não surpreendentemente, 5 estratégias. Ele constrói a estratégia de estiramento VIX e, em seguida, apresenta outra estratégia VIX, uma estratégia TRIN, outra estratégia de RSC acumulada e, finalmente, uma estratégia curta para o SPY. Todos são interessantes. Capítulo 13 - Estratégias de Saída: Aqui o Sr. Connors revisa diferentes estratégias de saída e suas qualidades. Estes incluem: saída com base no tempo, primeira saída close, saída nova-alta, fechar acima de uma saída de média móvel e saída RSI (2). O autor fornece uma análise detalhada de cada saída. Uma crítica do livro aqui: ele não inclui estatísticas sobre a primeira saída de perto e a saída nova-alta. Capítulo 14 - A Mente: Eu pensei que este capítulo me aborreceria, mas eu achei surpreendentemente interessante. Ao invés de continuar com o clássico 8220trading na abordagem zone8221 que tem sido coberto inúmeras vezes, o autor estrutura o capítulo como uma série de questões relacionadas ao sistema de negociação. Exemplo: 8220Você perde dinheiro por oito dias consecutivos e você tem muitas posições múltiplas enquanto o mercado está implodindo. O que você faz Get out8221 Minha reação a muitas das perguntas (não essa porque eu tenho uma resposta) foi 8220hmmm8230.I don8217t ter uma boa resposta8221. Portanto, mais comida para o pensamento. Há também uma longa entrevista com Richard J. Machowicz, um ex-Navy SEAL, que pode ser de interesse para algumas pessoas, mas não para mim. Positivos: bem escrito e fácil de entender - mesmo para alguém sem muita experiência comercial. Ideias de estratégia muito interessantes - me deu muitas áreas para explorar. Favoritos: RSI cumulativo e estratégia de duplo 78217s. Também interessante: o capítulo sobre Estratégias de Saída. Negativos: Os sistemas são um pouco falta de pormenor. Estamos entrando no final do dia o sinal é gerado, ou no aberto do dia seguinte Embora isso possa ser um pouco óbvio quando se olha para os gráficos mostrando entradas e saídas, acho que os designers de sistemas de início pode encontrá-lo confuso. Os gráficos que mostram os negócios de amostra don8217t mostram datas - então se you8217ve programou o sistema e quer verificar os resultados, você tem que fazer alguma suposição, como 8220Quando foi o QQQQ entre 52,50 e 52 em ou em torno do dia 22 de um determinado month8221 Eu realmente acho isso um problema, em geral, quando as pessoas descrevem estratégias de negociação em geral. I8217d amor lá para ser um padrão, tais como: Entrada: - Cálculo do indicador (se apropriado): na - Buy on: Aberto do dia seguinte a um sinal. - Tamanho da posição: Equidade atual dividido pelo número de posições Saída: - Cálculo do indicador: na - Venda em: Aberto do dia seguinte a um sinal. Etc .. Grande parte do trabalho no livro girou em torno de stocksETFs sendo acima de um 200DMA - e, portanto, há aren8217t um grande número de estratégias que irão trabalhar atualmente. Como mencionado acima, os sistemas don8217t uso pára. Isso pode ser irrealista para muitas pessoas, e limita a sua posição opções de dimensionamento. Basta dizer 8220 tomar sua equidade e dividi-lo pelo número de positions8221 mantém simples, mas também não dá idéia, para o comerciante, quanto ao quanto a risco. A maioria desses negativos são muito pequenos - e eu recomendaria fortemente o livro. Para o designer do sistema inicial, este livro seria indespenível. Para o designer experiente, you8217ll provavelmente encontrar uma jóia ou dois que irá acender algumas idéias de seu próprio. Mestrado de curto prazo de negociação de curto prazo de negociação pode ser muito lucrativo. Mas também arriscado. Pode durar para tão pouco como alguns minutos a contanto que diversos dias. Para ter sucesso nesta estratégia, os comerciantes devem compreender os riscos e as recompensas de cada comércio. Eles não devem apenas saber como detectar boas oportunidades de curto prazo, mas também devem ser capazes de se proteger de eventos imprevistos. Neste artigo, bem examinar o básico de manchar bons negócios de curto prazo e mostrar-lhe como lucrar com eles. Os fundamentos da negociação de curto prazo Vários conceitos básicos devem ser compreendidos e dominados para o sucesso de curto prazo de negociação. Estes fundamentos podem significar a diferença entre uma perda e um comércio rentável. Vamos dar uma olhada nestes princípios vitais. Reconhecer candidatos potenciais Reconhecendo o direito possível comércio significa que você sabe a diferença entre uma situação boa potencial e os que evitar. Demasiado frequentemente, os investors começam travados acima no momento e acreditam que se prestarem atenção à notícia da noite e lerem as páginas financeiras estarão sobre o que está acontecendo nos mercados. A verdade é que, quando ouvimos falar disso, os mercados já estão reagindo. Assim, algumas etapas básicas devem ser seguidas para encontrar os comércios direitos nos tempos direitos. Etapa 1: Assista as médias móveis Uma média móvel é o preço médio de um estoque durante um período específico de tempo. Os intervalos de tempo mais comuns são 15, 20, 30, 50, 100 e 200 dias. A idéia geral é mostrar se um estoque está tendendo para cima ou para baixo. Geralmente, um bom candidato terá uma média móvel crescente que está inclinada para cima. Se você estiver procurando por um bom curto, você quer encontrar uma área onde a média móvel é achatamento ou declínio. (Para saber mais, leia Médias Móveis.) Passo 2: Entenda Ciclos Gerais ou Padrões Geralmente, os mercados trocam em ciclos. O que torna importante para assistir o calendário em determinados momentos. Desde 1950, a maioria dos ganhos dos mercados de ações ocorreram no período de novembro a abril, enquanto que durante o período de maio a outubro, as médias foram relativamente estáticas. Ciclos podem ser usados para comerciantes vantagem para determinar bons tempos para entrar em posições longas ou curtas. Passo 3: obter um sentido de tendências de mercado Se a tendência é negativa, você pode considerar curto e fazer muito pouca compra. Se a tendência é positiva, você pode querer considerar comprar com muito pouco curto. A razão para isso é que, quando a tendência geral do mercado é contra você, as chances de ter um comércio bem sucedido queda ainda mais. (Para a leitura relacionada, verifique Curto-Intermediário e Longo Prazo Tendências.) Seguindo algumas dessas etapas básicas lhe dará uma compreensão de como e quando para detectar algumas das negociações potenciais direito. Controle de risco O risco de controlar é um dos aspectos mais importantes da negociação com sucesso. A negociação a curto prazo envolve risco, portanto, é essencial minimizar o risco e maximizar o retorno. Isso requer o uso de paradas de venda ou paradas de compra como proteção contra reversões de mercado. (Para a leitura do fundo, veja a ordem da parada-perda - certifique-se que você a usa.) Uma parada da venda é uma ordem de venda para vender um estoque uma vez que alcança um preço predeterminado. Uma vez que este preço é alcançado, torna-se uma ordem para vender ao preço de mercado. Uma parada de compra é o oposto. Ele é usado em um curto quando o estoque sobe para um determinado preço e torna-se uma ordem de compra. Ambos são projetados para limitar sua desvantagem. Como regra geral no curto prazo de negociação, você deseja definir a sua paragem vender ou comprar parar dentro de 10-15 de onde você comprou o estoque ou iniciou o curto. A idéia básica aqui é manter as perdas gerenciáveis para que os ganhos sempre podem ser consideravelmente mais do que qualquer perda que você pode incorrer. Análise Técnica Há um velho ditado em Wall Street. Nunca lute a fita. Se a maioria o admite ou não, os mercados estão olhando sempre para a frente e fixando o preço no que está acontecendo. Isso significa que tudo o que sabemos sobre os lucros, a gestão e outros fatores já está cotado no estoque. Permanecer à frente de todos os outros exige que você use a análise técnica para entender o que está acontecendo. Análise técnica é um processo de avaliação e estudo do estoque ou mercados usando preços anteriores e padrões para prever o que vai acontecer no futuro. No curto prazo de negociação, esta é uma ferramenta importante para ajudá-lo a entender como fazer lucros, enquanto outros não têm certeza. Abaixo vamos descobrir algumas das várias ferramentas e técnicas de análise técnica. (Para obter mais informações, consulte Noções básicas de análise técnica.) Indicadores de compra e venda Vários indicadores são usados para determinar o momento certo para comprar e vender. Dois dos mais populares incluem o índice de força relativa (RSI) eo oscilador estocástico. O RSI compara a força interna ou fraqueza de um estoque. Geralmente, uma leitura de 70 indica um padrão de cobertura, enquanto que uma leitura abaixo de 30 mostra que o estoque foi sobre-vendido. O oscilador estocástico é usado para decidir se um estoque é caro ou barato com base na faixa de preço de fechamento de ações ao longo de um período de tempo. Você verá uma leitura de 80 se o estoque for overbought (caro) quando o estoque é oversold (barato), você verá uma leitura de 20. RSI e stochastics pode ser usado como stock-picking ferramentas, mas você deve usá-los em Conjunto com outras ferramentas para detectar as melhores oportunidades. Padrões Outra ferramenta que pode ajudá-lo a encontrar boas oportunidades de negociação a curto prazo são padrões. Um padrão é uma mudança de direção para cima ou para baixo no preço do estoque e reflete mudanças nas expectativas. Os padrões podem se desenvolver ao longo de vários dias, meses ou anos. Embora não haja dois padrões iguais, eles são muito próximos e podem ser usados para prever os movimentos de preços. Vários padrões importantes a serem observados incluem: Padrões de Cabeça e Ombros: A cabeça e os ombros são considerados um dos padrões mais confiáveis. Isso é considerado um padrão de reversão quando um estoque está topping para fora. Triângulos: Um triângulo é quando o intervalo entre os altos e os baixos se estreita. Estes ocorrem quando os preços são bottoming ou topping out. Como os preços estreitos, isso significará que o estoque poderia sair para o up - ou downside em uma forma violenta. (Para mais, leia Triângulos: Um Estudo Curto em Padrões de Continuação.) Tops duplos: Um top duplo ocorre quando os preços sobem para um certo ponto em volume pesado e depois recuam. Em seguida, você verá um novo teste desse ponto na diminuição do volume. Neste ponto, ocorrerá uma queda e o estoque ficará mais baixo. Fundos duplos: Um fundo duplo é quando os preços vão cair a um certo ponto em volume pesado. Eles então subirão e voltarão ao nível original em volume menor. Incapaz de quebrar o ponto baixo, os preços vão começar a subir. Conclusão O comércio de curto prazo usa muitos métodos e ferramentas para ganhar dinheiro, no entanto, você deve saber como aplicar as ferramentas para alcançar o sucesso usando este tipo de estratégia (para saber mais sobre tops e fundos em negociação FX, . Se você pode fazer isso, você será capaz de ganhar dinheiro em ambos os mercados de touro e urso, mantendo suas perdas no mínimo e seus lucros no máximo. Esta é a chave para dominar a negociação a curto prazo. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro das fronteiras de um país em um período de tempo específico. Melhores estratégias de negociação de curto prazo 8211 Cálculo de ATR O desfalecimento de 20 dias é uma das melhores estratégias de negociação de curto prazo para qualquer mercado Bom dia a todos, Queria que todos os leitores do nosso blog soubessem que os dois últimos artigos e vídeos sobre como reunir algumas das melhores estratégias de negociação a curto prazo receberam maravilhosas críticas de nossos leitores e eu queria agradecer a todos por isso. Esta é a última parte da série e eu irei sobre a colocação de perda de parada e colocação de alvo de lucro para a nossa estratégia de desvanecimento de 20 dias que eu tenho demonstrado durante os últimos 2 dias. Se você não leu os artigos ou viu os vídeos, há um link para ambos abaixo. Tutorial Monday8217s Tutorial Tuesday8217s Na segunda-feira, eu demonstrei como aumentar o comprimento de uma média móvel aumentará suas chances de comércios indo seu caminho. O melhor número foi de cerca de 90 dias. Este exercício demonstrou como aumentar a sua média móvel ou seu comprimento de breakout de 20 dias para 90 dias pode aumentar sua porcentagem de negócios rentáveis de 30 por cento de rentabilidade para cerca de 56 por cento de rentabilidade, isso é enorme. Na terça-feira, eu demonstrei como nós podemos fazer exame de um método que tenha a relação de vencimento terrível e inverta-a para fornecer uma porcentagem muito elevada dos vencedores comparados aos losers. Eu levei as fugas de 20 dias que renderam uma relação de vitória terrível e invertei isto. Em vez de comprar breakouts de 20 dias que fade-los e fazer o mesmo para a desvantagem. Eu também forneci alguns filtros para ajudar a aumentar as chances ainda mais. O método é chamado o fade de 20 dias e hoje eu cobrirei a colocação da parada da perda e a colocação do alvo do lucro para esta estratégia. Algumas das melhores estratégias de negociação a curto prazo são simples de aprender e de comércio Eu recomendo que você preste atenção porque eu acho que este método para fornecer cerca de 70 por cento vitória para perda rácio e executa melhor do que a maioria dos sistemas de negociação que vendem milhares de dólares. Lembre-se, não existe correlação entre métodos de negociação caros ou complexos e lucratividade. O desvanecimento de 20 dias continua a ser um dos mais rentáveis e uma das melhores estratégias de negociação a curto prazo que já negociei, e tenho negociado praticamente todas as estratégias que você pode imaginar. Como funciona o Indicador ATR O indicador ATR significa Average True Range, foi um dos poucos indicadores desenvolvidos por J. Welles Wilder e publicado em 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Embora o livro foi escrito e publicado antes da idade do computador, surpreendentemente, resistiu o teste do tempo e vários indicadores que foram apresentados no livro permanecem alguns dos melhores e mais populares indicadores utilizados para negociação a curto prazo para este dia. Uma coisa muito importante a ter em mente sobre o indicador ATR é que it8217s não usado para determinar a direção do mercado de qualquer forma. O único objetivo deste indicador é medir a volatilidade para que os comerciantes possam ajustar suas posições, níveis de parada e alvos de lucro com base no aumento e diminuição da volatilidade. A fórmula para o ATR é muito simples: Wilder começou com um conceito chamado True Range (TR), que é definido como o maior dos seguintes: Método 1: Current High menos o atual Low Método 2: Current High menos o anterior Close ( Valor absoluto) Método 3: Corrente Baixo menos o anterior Fechar (valor absoluto) Uma das razões pelas quais Wilder usou uma das três fórmulas foi para garantir que seus cálculos explicassem lacunas. Ao medir apenas a diferença entre o preço alto e baixo, as lacunas não são levadas em conta. Usando o maior número dos três cálculos possíveis, Wilder certificou-se de que os cálculos explicaram as lacunas que ocorrem durante as sessões durante a noite. Tenha em mente que todo o software de análise técnica de gráficos tem o indicador ATR construir. Portanto, você won8217t tem que calcular qualquer coisa manualmente você mesmo. No entanto, Wilder usou um período de 14 dias para calcular a volatilidade a única diferença que eu faço é usar um ATR de 10 dias em vez dos 14 dias. Acho que o menor período de tempo reflete melhor com posições de negociação de curto prazo. O ATR pode ser usado intra-dia para os comerciantes do dia, basta alterar o dia 10 para 10 barras eo indicador irá calcular a volatilidade com base no prazo que você escolheu. Aqui está um exemplo de como o ATR se parece quando adicionado a um gráfico. Vou usar os exemplos de ontem para que você possa aprender sobre o indicador e ver como usá-lo ao mesmo tempo. Antes de eu entrar na análise, deixe-me dar-lhe as regras para a perda de stop e lucro alvo para que você possa ver como ele olha visualmente. O nível de perda de stop é de 2 10 dias ATR eo alvo de lucro é 4 10 dias ATR. Certifique-se de saber exatamente o que o ATR de 10 dias é igual antes de entrar na ordem Subtraia o ATR do seu nível de entrada real. Isto irá dizer-lhe onde colocar o seu nível stop loss. Neste exemplo você pode ver como eu calculado o lucro alvo usando o ATR. O método é idêntico ao cálculo de seus níveis de stop loss. Você simplesmente tomar o ATR no dia em que você entrar na posição e multiplicá-lo por 4. As melhores estratégias de negociação a curto prazo têm metas de lucro que são pelo menos o dobro do tamanho do seu risco. Observe como o nível de ATR está agora mais baixo em 1.01, isto é declínio na volatilidade. Don8217t esquecer-se de usar o nível ATR original para calcular o seu stop loss e colocação de lucro alvo. A volatilidade diminuiu eo ATR passou de 1,54 para 1,01. Use o 1.54 original para ambos os cálculos, a única diferença é metas de lucro obter 4 ATR e parar os níveis de perda obter 2 ATR. Se você está tomando posições longas, você precisa subtrair a parada ATR perda de sua entrada e adicionar o ATR para o seu lucro alvo. Para posições curtas, você precisa fazer o oposto, adicione a parada ATR perda para a sua entrada e subtrair o ATR do seu lucro alvo. Por favor, reveja isso para que você não fique confuso ao usar o ATR para parar a colocação de perda e colocação de alvo de lucro. Isso conclui nossa série de três partes sobre as melhores estratégias de negociação a curto prazo que trabalham no mundo real. Lembre-se, as melhores estratégias de negociação a curto prazo não tem que ser complicado ou custar milhares de dólares para ser rentável. Para obter mais informações sobre este tópico, por favor, vá para: Análise Técnica Trading 8211 Double Tops e Bottoms e Aprenda Análise Técnica 8211 O caminho certo Todo o melhor, Treinador Senior por Roger Scott, Revisão das estratégias de curto prazo Trading That Work Atualizado 14 de outubro de 2016 Curta As estratégias negociando do termo que trabalham são o livro o mais recente de Larry Connors. Como o título sugere, o livro é uma coleção de sistemas de negociação que são projetados para negociação de curto prazo (swing swing). Estratégias de negociação a curto prazo que trabalham abrange uma variedade de tópicos, incluindo algumas informações comerciais gerais, vários sistemas de negociação, e alguns psicologia comercial. As estatísticas são um tema subjacente ao livro, e as estatísticas são usadas como base para muitas das informações que são apresentadas. As estratégias de negociação a curto prazo que funcionam principalmente usam o índice de ações SampP 500 e alguns mercados de ações dos EUA em suas estatísticas e exemplos, mas as informações comerciais (por exemplo, as estratégias de negociação) apresentadas podem ser facilmente aplicadas a outros mercados (o que o livro sugere ). Estratégias de negociação a curto prazo que o trabalho foi escrito por Larry Connors e é publicado pela Trading Markets. O livro é um dos vários livros que Larry escreveu sobre o assunto da negociação financeira. Sobre o autor Larry (Laurence) Connors é um comerciante profissional e, obviamente, um autor de livros de negociação. Larry é um comerciante técnico e um comerciante do sistema. Isso significa que ele usa a análise técnica (e não a análise fundamental) e que, uma vez que ele criou um sistema de negociação (geralmente usando estatísticas), ele segue esses sistemas exatamente (ao contrário de um trader discricionário). Mais informações sobre Larry Connors estão disponíveis no site da Trading Markets. Parte 1 - Introdução e Comportamento no Mercado A primeira seção de Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Oferece uma introdução e uma discussão do comportamento do mercado (ou seja, por que os mercados se movem como eles fazem). A primeira seção começa com uma introdução de um capítulo, que introduz o próprio Larry, seu estilo de negociação, e explica por que ele é um crente tão forte na análise estatística. A primeira seção continua com seis capítulos que fornecem um conjunto de seis regras para pensar sobre o comportamento do mercado. As regras são apresentadas com vários gráficos e estatísticas para explicar por que as regras existem. Algumas das regras são projetadas para fazer com que os comerciantes pensem sobre os mercados de diferentes maneiras (como entrar em longas transações quando o mercado está se movendo para cima ou para baixo), enquanto alguns são mais estatísticos na natureza Ou diminuir sua rentabilidade). Parte II - Estratégias de Negociação A segunda seção de Estratégias de Negociação de Curto Prazo Que Trabalho oferece vários sistemas de negociação que são projetados para swing trading em vários mercados. A segunda seção inclui seis capítulos que fornecem seis sistemas de negociação. Cada sistema de negociação é apresentado em detalhes, incluindo suas entradas e saídas, e uma explicação de por que o sistema de negociação funciona. Várias estatísticas são fornecidas para mostrar os resultados de cada sistema de comércio nos últimos dez anos. Algumas das estratégias são baseadas no mesmo princípio (como entrar durante retrocessos em uma tendência de longo prazo), e algumas das estratégias são completamente independentes (como entrar em específicos dias do mês). Como são apresentados no livro, as estratégias são projetadas para o sistema de negociação, mas todos eles podem ser adaptados para a negociação discricionária. Os sistemas de negociação baseiam-se principalmente na análise estatística, com algumas referências a alguns conceitos de oferta e demanda. Eu realmente não testei nenhum dos sistemas de negociação, então eu não posso dizer se eles são rentáveis ou não. Se você decidir negociar qualquer um dos sistemas de negociação que estão incluídos no livro, eu recomendo que você execute seus próprios testes antes de fazer qualquer comércios ao vivo (como eu recomendaria com qualquer sistema de comércio). Parte Três - Psicologia de Negociação e Recap A terceira e última seção de estratégias de negociação de curto prazo que trabalha discute psicologia comercial e fornece uma breve recapitulação do livro. A terceira seção discute psicologia comercial sob a forma de várias perguntas que exigem decisões imediatas se surgiram durante a negociação. Por exemplo, se você acidentalmente entrou em um comércio longo quando você pensou que estava entrando em um curto comércio, o que você faria (por exemplo, gerenciá-lo em um comércio rentável, sair do comércio imediatamente tendo uma pequena perda, etc) A terceira seção, em seguida, Apresenta uma entrevista conduzida por Larry Connors com Richard Machowitz. Richard não é um comerciante, mas a entrevista é fornecida como um exemplo de como a psicologia desempenha um papel importante na negociação, bem como outros aspectos da vida. Finalmente, o livro conclui com uma breve recapitulação da informação que foi apresentada ao longo do livro. Usando o livro em sua negociação Estratégias de negociação a curto prazo que trabalham fornece algumas informações muito úteis, mas não é um manual de negociação passo a passo. O livro pressupõe que o leitor tem uma boa compreensão do básico de negociação (por exemplo, negócios longos e curtos, tipos de ordem, etc), mas não requer uma quantidade específica de experiência de negociação. Os sistemas de negociação são muito básicos (ler como não complicado) sistemas, para que possam ser compreendidos pelos comerciantes de qualquer nível de experiência. Como acontece com qualquer livro de negociação, Short Term Trading estratégias que trabalham inclui algumas coisas que eu não concordar completamente com. Por exemplo, o capítulo que discute as ordens stop loss declara que elas não devem ser usadas. Acredito que as ordens stop stop devem sempre ser usadas, e que qualquer razão para não usar uma stop loss (como o direcionamento de ordens stop loss por outros operadores) pode ser superada com uma melhor gestão stop loss (como colocar stop loss ordens em unobvious Preços). Comerciantes profissionais serão capazes de tomar as informações que são fornecidas e decidir muito rapidamente (mesmo imediatamente), se quiserem aplicá-lo à sua própria negociação. Comerciantes menos experientes terão de se certificar de que compreendem os conceitos subjacentes à informação e as consequências da sua utilização, antes de decidirem o que utilizar na sua própria negociação. Estilo de escrita Estratégias de negociação de curto prazo que trabalham é um livro relativamente curto, (125 páginas), eo estilo de escrita é direto e direto ao ponto (ou seja, há muito pouca informação estranha). Isso torna o livro fácil de ler para os comerciantes experientes, mas completamente novos comerciantes podem não entender tudo imediatamente. Um comerciante profissional seria capaz de ler o livro dentro de um par de horas, enquanto um comerciante menos experiente pode precisar de alguns dias para ler o livro. As estratégias de negociação a curto prazo que trabalham apresentam a maioria de sua informação em um formato somente texto, suplementado com algumas cartas básicas. Eu teria preferido alguns gráficos mais gráficos de negócios de exemplo, mas isso é puramente para o meu próprio prazer, como a falta de gráficos não prejudica a informação em si. Conclusão e Recomendação Quando eu decidi ler e rever as estratégias de negociação a curto prazo que funcionam. Eu estava esperando outra corrida do livro de estratégia de negociação de moinho, mas este não é o caso. Estratégias de negociação de curto prazo que trabalham é um livro de estratégia de negociação, mas seu formato e estilo de escrita diferenciá-lo dos livros de estratégia de negociação padrão. Eu gostei do estilo direto, porque me permitiu gastar mais tempo pensando sobre as informações comerciais, ao invés de ler informações desnecessárias. Eu também gostei de ser capaz de ler o livro inteiro dentro de uma noite. Eu recomendo estratégias de negociação de curto prazo que trabalham para os comerciantes profissionais que estão interessados em como outros comerciantes profissionais de comércio, ou que estão à procura de um novo sistema de negociação que se baseia em estatísticas, ou que estão à procura de algum material de leitura recreativa (mas ainda útil) . Eu também recomendo Short Term Trading estratégias que trabalham para os novos comerciantes que têm uma boa compreensão do básico de negociação e querem complementar sua educação comercial sem ter a mão realizada a cada passo. Estratégias de negociação a curto prazo que funcionam vale a pena ler, e ele terá um lugar na minha biblioteca de negociação (a maioria dos livros comerciais não). O preço recomendado de estratégias de negociação de curto prazo que trabalham é 49,95, por isso é fixado o preço para ser acessível e é uma compra que vale a pena para si mesmo ou como um presente para outro comerciante. As estratégias negociando a curto prazo que trabalham podem ser compradas diretamente do Web site negociando dos mercados. Mostrar o artigo completo Continue reading. Larry Connors novo livro é analisado aqui. Eu sugiro fortemente que os comerciantes devem comprar este livro. Mas, para começar, eu estou dando abaixo da revisão por Damien. Nesta revisão, vou passar cada capítulo em breve, mas eu não vou discutir as regras de estratégia específicas, como eu acho que seria injusto para o autor. Também vou começar a confirmar os testes descritos no livro, e publicar alguns follow-up sobre os sistemas e se eu era capaz de reproduzir os resultados, e como, como a estratégia feita recentemente. Capítulo 1 - Introdução: Não há muito a dizer aqui. Capítulo 2 - Pense Diferentemente - Regra 1 - Compre Puxões, Não Breakouts: Este capítulo faz o argumento convincente de que a compra de pullbacks, estatisticamente, funcionou muito melhor do que comprar breakouts. Embora isso não seja novidade para mim, o capítulo apresenta algumas informações convincentes. Capítulo 3 - Regra 2 - Compre o mercado depois que ele 8217s Caiu Não depois it8217s Ressuscitado: Basicamente um reverso do capítulo anterior que continua a reversão média como um argumento de estratégia. Capítulo 4 - Compre estoques acima de sua média móvel de 200 dias, e não abaixo: Este capítulo mostra como a compra de ações acima do 200dma tem uma vantagem significativa sobre a compra de ações abaixo de seu 200dma. Capítulo 5 - Regra 4 - Use o VIX para o seu Advantage8230Buy the Fear, Venda a ganância: Apresenta um sistema VIX básico em forma de esboço (coberto mais em capítulos posteriores). A idéia básica é comprar quando o VIX é esticado. Capítulo 6 - Regra 5 - Pára Hurt: Este capítulo apresenta estatísticas convincentes sobre o quanto pára de diferentes tipos (tempo pára, perda, arrasto) prejudicar os sistemas de negociação. E isso é sem dúvida verdade. Uma questão que eu tenho com esta abordagem é que I8217m não tenho certeza que a maioria das pessoas poderia sobreviver as reduções causadas por esta abordagem. Uma segunda questão é que não ter paradas remove algumas técnicas de dimensionamento de posição bastante atraentes, tais como uma porcentagem em risco ou uma parada baseada em ATR. Seu argumento seria, sem dúvida, que aqueles prejudicam o desempenho geral do sistema, mas na minha experiência limitada, descobri que você pode obter mais retorno de um sistema usando dimensionamento de posição. Você também pode traduzir isso em opções posição dimensionamento também. Capítulo 7 - Regra 6 - Paga para manter posições Overnight: Aqui o Sr. Connor aponta, novamente, usando estatísticas, que a maioria dos ganhos são feitos durante a noite em vez de intraday. Assim, ele argumenta que se deve manter durante a noite para maximizar os lucros. Capítulo 8 - Negociação com gotas intra-dia - Tornando as bordas ainda maiores: Este capítulo mostra como a compra em um preço limite abaixo do preço aberto pode melhorar significativamente a borda de um sistema. Obviamente, haverá menos negócios como a porcentagem abaixo dos aumentos abertos, mas o Sr. Connors mostra como tanto a porcentagem correta eo ganho médio por comércio sobe. Definitivamente coisas interessantes que vou estar usando. Capítulo 9 - O RSI de 2 períodos - O Trader8217s Santo Graal de Indicadores. Eu odeio o título deste capítulo - sempre que vejo a frase 8220Holy Grail8221 Eu imediatamente penso comigo mesmo que está prestes a falhar. Mas, independentemente, este capítulo fornece uma visão abrangente da potência do indicador RSI (2). I8217ve cobriu esta uma quantidade justa neste blog, assim que eu don8217t pensa muito mais precisa de ser dito. Este capítulo também inclui a estratégia de RSC acumulada que I8217m vai ser testar-me sobre o próximo dia ou assim. Estratégia: Não há muito que eu possa dizer sobre este capítulo sem revelar a estratégia - que apresenta uma boa estratégia de negociação simples para o SPY quando ele sobre o seu 200dma. Capítulo 11 - A Estratégia do Fim do Mês: Michael no Marketsci tem estado cobrindo território semelhante - o Sr. Connors apresenta uma estratégia para se concentrar no final do mês como um sistema. Capítulo 12 - 5 Estratégias para Time the Market: Este capítulo aborda, não surpreendentemente, 5 estratégias. Ele constrói a estratégia de estiramento VIX e, em seguida, apresenta outra estratégia VIX, uma estratégia TRIN, outra estratégia de RSC acumulada e, finalmente, uma estratégia curta para o SPY. Todos são interessantes. Capítulo 13 - Estratégias de Saída: Aqui o Sr. Connors revisa diferentes estratégias de saída e suas qualidades. Estes incluem: saída com base no tempo, primeira saída close, saída nova-alta, fechar acima de uma saída de média móvel e saída RSI (2). O autor fornece uma análise detalhada de cada saída. Uma crítica do livro aqui: ele não inclui estatísticas sobre a primeira saída de perto e a saída nova-alta. Capítulo 14 - A Mente: Eu pensei que este capítulo me aborreceria, mas eu achei surpreendentemente interessante. Ao invés de continuar com o clássico 8220trading na abordagem zone8221 que tem sido coberto inúmeras vezes, o autor estrutura o capítulo como uma série de questões relacionadas ao sistema de negociação. Exemplo: 8220Você perde dinheiro por oito dias consecutivos e você tem muitas posições múltiplas enquanto o mercado está implodindo. O que você faz Get out8221 Minha reação a muitas das perguntas (não essa porque eu tenho uma resposta) foi 8220hmmm8230.I don8217t ter uma boa resposta8221. Portanto, mais comida para o pensamento. Há também uma longa entrevista com Richard J. Machowicz, um ex-Navy SEAL, que pode ser de interesse para algumas pessoas, mas não para mim. Positivos: bem escrito e fácil de entender - mesmo para alguém sem muita experiência comercial. Ideias de estratégia muito interessantes - me deu muitas áreas para explorar. Favoritos: RSI cumulativo e estratégia de duplo 78217s. Também interessante: o capítulo sobre Estratégias de Saída. Negativos: Os sistemas são um pouco falta de pormenor. Estamos entrando no final do dia o sinal é gerado, ou no aberto do dia seguinte Embora isso possa ser um pouco óbvio quando se olha para os gráficos mostrando entradas e saídas, acho que os designers de sistemas de início pode encontrá-lo confuso. Os gráficos que mostram os negócios de amostra don8217t mostram datas - então se you8217ve programou o sistema e quer verificar os resultados, você tem que fazer alguma suposição, como 8220Quando foi o QQQQ entre 52,50 e 52 em ou em torno do dia 22 de um determinado month8221 Eu realmente acho isso um problema, em geral, quando as pessoas descrevem estratégias de negociação em geral. I8217d amor lá para ser um padrão, tais como: Entrada: - Cálculo do indicador (se apropriado): na - Comprar em: Aberto do dia seguinte a um sinal. - Tamanho da posição: Equidade atual dividido pelo número de posições Saída: - Cálculo do indicador: na - Venda em: Aberto do dia seguinte a um sinal. Etc .. Grande parte do trabalho no livro girou em torno de stocksETFs sendo acima de um 200DMA - e, portanto, há aren8217t um grande número de estratégias que irão trabalhar atualmente. Como mencionado acima, os sistemas don8217t uso pára. Isso pode ser irrealista para muitas pessoas, e limita a sua posição opções de dimensionamento. Basta dizer 8220 tomar sua equidade e dividi-lo pelo número de positions8221 mantém simples, mas também não dá idéia, para o comerciante, quanto ao quanto a risco. A maioria desses negativos são muito pequenos - e eu recomendaria fortemente o livro. Para o designer do sistema inicial, este livro seria indespenível. Para o designer experiente, you8217ll provavelmente encontrar uma jóia ou dois que irá acender algumas idéias do seu own. I foi recentemente enviou uma cópia de 8220Short Term Trading estratégias que funcionam 8221 por Larry Connors e pensei I8217d postar um comentário. O livro cobre muitos assuntos que passei muito tempo olhando nos últimos dois anos. Recordo que parte do livro vem de artigos anteriores publicados pelo Sr. Connors no site do TradingMarkets 8211, portanto, para alguns, pode ser material que você já leu. No geral, eu achei o livro para ser um prazer. Bem escrito, curto e para-o-ponto. A maioria dos livros de negociação que eu li, francamente, são bastante inúteis, porque eles não contêm qualquer teste. O Sr. Connors faz questão de discutir uma estratégia e depois mostrar os testes. Obviamente backtesting só pode levá-lo até agora, mas é um bom ponto de partida. Mais importante ainda, o livro me deu algumas idéias novas para explorar algo que todos podem usar de vez em quando. Enquanto o livro pode cobrir muito material bem-tred para designers de sistemas avançados, eu acho que o livro seria um excelente ponto de partida para alguém interessado em aprender sobre sistemas de negociação. Como uma nota lateral, eu adoro o formato do livro. É um livro grande, fino, de capa dura. Faz um prazer ler e me lembra da minha infância Tintin e Astérix amp Obelix livros. Nesta revisão, vou passar cada capítulo em breve, mas eu não vou discutir as regras de estratégia específicas, como eu acho que seria injusto para o autor. Também vou começar a confirmar os testes descritos no livro, e publicar alguns follow-up sobre os sistemas e se eu era capaz de reproduzir os resultados, e como, como a estratégia feita recentemente. Capítulo 1 8211 Introdução: Não há muito a dizer aqui. Capítulo 2 8211 Pense Diferentemente 8211 Regra 1 8211 Compre Puxões, Não Dividendos: Este capítulo apresenta o argumento convincente de que a compra de pullbacks, estatisticamente, funcionou muito melhor do que a compra de breakouts. Embora isso não seja novidade para mim, o capítulo apresenta algumas informações convincentes. Capítulo 3 8211 Regra 2 8211 Compre o mercado depois que ele 8217s Caiu Não depois it8217s Ressuscitado: Basicamente um reverso do capítulo anterior que continua a reversão média como um argumento de estratégia. Capítulo 4 8211 Compre estoques acima de sua média móvel de 200 dias, e não abaixo: Este capítulo mostra como a compra de ações acima de 200dma tem uma vantagem significativa sobre a compra de ações abaixo de 200dma. Capítulo 5 8211 Regra 4 8211 Use o VIX para o seu Advantage8230Compre o Medo, Vender a Ganância: Apresenta um sistema VIX básico em forma de esboço (coberto mais em capítulos posteriores). A idéia básica é comprar quando o VIX é esticado. Capítulo 6 8211 Regra 5 8211 Pára dano: Este capítulo apresenta estatísticas convincentes sobre o quanto pára de diferentes tipos (paradas de tempo, perda, arrasto) prejudicam os sistemas de negociação. E isso é sem dúvida verdade. Uma questão que eu tenho com esta abordagem é que I8217m não tenho certeza que a maioria das pessoas poderia sobreviver as reduções causadas por esta abordagem. Uma segunda questão é que não ter paradas remove algumas técnicas de dimensionamento de posição bastante atraentes, tais como uma porcentagem em risco ou uma parada baseada em ATR. Seu argumento seria, sem dúvida, que aqueles prejudicam o desempenho geral do sistema, mas na minha experiência limitada, descobri que você pode obter mais retorno de um sistema usando dimensionamento de posição. Você também pode traduzir isso em opções posição dimensionamento também. Capítulo 7 8211 Regra 6 8211 Ele paga para manter posições Noite seguinte: Aqui o Sr. Connor aponta, novamente, usando estatísticas, que a maioria dos ganhos são feitos durante a noite em vez de intraday. Assim, ele argumenta que se deve manter durante a noite para maximizar os lucros. 8211 Fazendo bordas ainda mais grandes: Este capítulo mostra como a compra em um preço limite abaixo do preço aberto pode melhorar significativamente a borda de um sistema. Obviamente, haverá menos negócios como a porcentagem abaixo dos aumentos abertos, mas o Sr. Connors mostra como tanto a porcentagem correta eo ganho médio por comércio sobe. Definitivamente coisas interessantes que vou estar usando. Eu odeio o título deste capítulo 8211 sempre que vejo a frase 8220Holy Grail8221 Eu imediatamente penso comigo mesmo que está prestes a falhar. Mas, independentemente, este capítulo fornece uma visão abrangente da potência do indicador RSI (2). I8217ve cobriu esta uma quantidade justa neste blog, assim que eu don8217t pensa muito mais precisa de ser dito. Este capítulo também inclui a estratégia de RSC acumulada que I8217m vai ser testar-me sobre o próximo dia ou assim. Estratégia: Não há muito que eu possa dizer sobre este capítulo sem revelar a estratégia 8211 que apresenta uma boa estratégia de negociação simples para o SPY quando sobre seu 200dma. Capítulo 11 8211 O Fim do Mês Estratégia: Michael em Marketsci tem estado cobrindo território semelhante 8211 O Sr. Connors apresenta uma estratégia para se concentrar no final do mês como um sistema. Capítulo 12 8211 5 Estratégias para Time the Market: Este capítulo abrange, não surpreendentemente, 5 estratégias. Ele constrói a estratégia de estiramento VIX e, em seguida, apresenta outra estratégia VIX, uma estratégia TRIN, outra estratégia de RSC acumulada e, finalmente, uma estratégia curta para o SPY. Todos são interessantes. Capítulo 13 Estratégias de Saída 8211: Aqui o Sr. Connors revisa estratégias de saída diferentes e suas qualidades. Estes incluem: saída com base no tempo, primeira saída close, saída nova-alta, fechar acima de uma saída de média móvel e saída RSI (2). O autor fornece uma análise detalhada de cada saída. Uma crítica do livro aqui: ele não inclui estatísticas sobre a primeira saída de perto e a saída nova-alta. A mente: Eu pensei que este capítulo me aborreceria, mas achei-o surpreendentemente interessante. Ao invés de continuar com o clássico 8220trading na abordagem zone8221 que tem sido coberto inúmeras vezes, o autor estrutura o capítulo como uma série de questões relacionadas ao sistema de negociação. Exemplo: 8220Você perde dinheiro por oito dias consecutivos e você tem muitas posições múltiplas enquanto o mercado está implodindo. O que você faz Get out8221 Minha reação a muitas das perguntas (não essa porque eu tenho uma resposta) foi 8220hmmm8230.I don8217t ter uma boa resposta8221. Portanto, mais comida para o pensamento. Há também uma longa entrevista com Richard J. Machowicz, um ex-Navy SEAL, que pode ser de interesse para algumas pessoas, mas não para mim. Bem escrito e fácil de entender 8211 mesmo para alguém sem muita experiência de negociação. Ideias de estratégia muito interessantes 8211 me deu muitas áreas para explorar. Favoritos: RSI cumulativo e estratégia de duplo 78217s. Também interessante: o capítulo sobre Estratégias de Saída. Os sistemas são um pouco falta em detalhes. Estamos entrando no final do dia o sinal é gerado, ou no aberto do dia seguinte Embora isso possa ser um pouco óbvio quando se olha para os gráficos mostrando entradas e saídas, acho que os designers de sistemas de início pode encontrá-lo confuso. Os gráficos que mostram os negócios de amostra mostram datas 8211 assim se you8217ve programou o sistema e quer verificar os resultados, você tem que fazer alguma suposição, como 8220Quando foi o QQQQ entre 52,50 e 52 em ou em torno do dia 22 de um determinado month8221 Eu realmente acho isso um problema, em geral, quando as pessoas descrevem estratégias de negociação em geral. I8217d amor lá para ser algum padrão, tais como: 8211 Cálculo do indicador (se apropriado): na 8211 Buy on: Aberto do dia seguinte a um sinal. 8211 Tamanho da Posição: Patrimônio Líquido dividido pelo número de posições 8211 Cálculo do indicador: na 8211 Venda em: Aberto do dia seguinte a um sinal. Grande parte do trabalho no livro girava em torno de estoques sendo acima de um 200DMA 8211 e, portanto, não há um grande número de estratégias que funcionam atualmente. Como mencionado acima, os sistemas don8217t uso pára. Isso pode ser irrealista para muitas pessoas, e limita a sua posição opções de dimensionamento. Basta dizer 8220 tomar sua equidade e dividi-lo pelo número de positions8221 mantém simples, mas também não dá idéia, para o comerciante, quanto ao quanto a risco. A maioria destes negativos são bastante pequenos 8211 e eu recomendaria fortemente o livro. Para o designer do sistema inicial, este livro seria indespenível. Para o designer experiente, you8217ll provavelmente encontrar uma jóia ou dois que irá acender algumas idéias de sua preferência. Este é um ótimo livro..Im prazer ENCONTREI. Connors é great82308230I também aprendeu muito sobre hedge estratégias de negociação de fundos de 2 outros grandes livros. Hedge Fund Trading Secrets Revelado .. por Robert Dorfman .. e Richard Rms8217 Parar e ganhar money8230 .. ambos são fascinantes e muito informativo. Você deve verificá-los se você gosta de ler as cenas sobre os fundos de hedge e que métodos eles usam para o comércio de boa revisão, eu li a edição anterior antes e ter comprado e comprado sistemas de negociação do grupo connors. No equilíbrio eu acho que eles fazem muito bom trabalho prático que é simples e fácil de aplicar. Enquanto os padrões persistem, os comerciantes que seguem a sua investigação vai certamente fazer dinheiro consistentemente. Minha maior crítica é como a pesquisa se relaciona com data mining8212essencialmente esta é a metodologia usada para chegar à maioria dos sistemas de negociação sem muita justificativa ou integração teórica. Muita da pesquisa trabalha muito bem em estoques grandes do tampão e no sampp500 e no nasdaq, mas faria mal no russell 2000, em estoques pequenos do tampão, e também em commodities. Eles capitalizam a natureza de contra-tendência desses investimentos que tem sido induzida por intensa concorrência e volume crescente. Esse comportamento é devido ao 8220averaging8221 ou processo de escalonamento usado para comprar ações de fundos mútuos, bem como os programas de arbitragem de índice que se concentram no SampP500 principalmente. Note-se que estes dois fatores em grande parte não existem nos mercados de commodities e para os índices mais jovens como o Russell 2000. Como conseqüência, eles tendem a tendência muito mais, e desvanecimento estratégias são perigosas. Minha preocupação é o que acontecerá quando tivermos uma saída de dinheiro líquido do mercado de ações e um colapso de mesas de negociação proprietárias e fundos que se concentram em arbitragem (como estamos tendo agora). Talvez isso signifique que grandes estoques e índices tenderão mais no futuro do que no passado. Em conclusão, procurar indicadores do Santo Graal com parâmetros fixos pode ser um conselho perigoso, e apenas uma abordagem adaptativa pode salvar alguém de mudanças abruptas. Talvez um método bruto de fazer isso seria usar uma média móvel do desempenho de uma cesta de estratégias de contra-tendência e vender quando a curva de equidade for inferior a uma média móvel longa. Comentários excelentes 8211 Concordo que um único conjunto de parâmetros é perigoso porque o mercado muda ao longo do tempo. Rob em Quantifiable Edge e Mike em MarketSci mostraram que o mercado recompensou a compra de elevações mais altas até que não se lembrasse corretamente. Assim, qualquer estratégia que tivesse trabalhado nessa propriedade (tendências) parou de funcionar. Agora estamos em um período de reversão média, mas quem sabe se isso será mantido. Uma coisa que Rob olha para que eu gosto é apenas correr dois sistemas simples 8211 um que compra um mais alto e um que vende. O resultado é que você pode obter um head8217s melhor quando qualquer um começa a falhar. Esta abordagem é semelhante à sua curva de equidade técnica de negociação que você delinear. Então a próxima pergunta se torna o que se faz para adaptar ou mudar uma estratégia. Obviamente, você pode ter duas estratégias diferentes para cada mercado e comercializá-los em conformidade. Outras abordagens poderiam ser ajustar o tamanho da posição ou ajustar os parâmetros do sistema para exigir ajustes mais extremos (no caso de, digamos, uma estratégia de reversão média). Todos estes, naturalmente, sofrerão de 821 de mineração de dados que, na minha opinião, é muito difícil de contornar. Mas eu não uso estratégias como um santo graal 8211 Eu reconheço que eles falham (o tempo todo), e têm que ser adaptados, e, finalmente, no final do dia, eles realmente só oferecem a probabilidade de não ser um resultado. Eu acho interessante que você diga que os métodos não têm muita justificativa para por que eles funcionam. Dois comentários sobre isso: 1. O mercado é sempre multivariável 8211 assim que atribuir uma razão para o comportamento é, no final do dia, apenas uma suposição de por que algo funciona. A realidade é que existem provavelmente centenas de razões pelas quais o mercado se comporta como ele faz 8211 portanto, para mim, eu não acho isso interessante de se olhar. A forma mais simples deste é no final do dia, você terá CNBC dar-lhe a razão pela qual o mercado estava para cima ou para baixo. É geralmente uma razão. Pode ou não estar certo ou errado. 2. Você dá um grande motivo (alguns realmente) para por que os sistemas podem funcionar. Então você vai, você já tem o fio. No final do dia, os instrumentos financeiros, quer a tendência, quer o meio-reverter o truque, na minha opinião, é descobrir o que eles estão fazendo e, em seguida, conceber sistemas para o comércio. Obrigado muito por seu comentário pensativo 8211 grandes coisas. Revisões do cliente Este é um não-absurdo, muito bem escrito livro de estratégias de negociação, com back-tracing estatístico para apoiar suas reivindicações. Há duas mensagens principais no livro, e qualquer outra coisa no livro gira em torno destas afirmações: 1. Sempre Trust impulso de longo prazo (nunca comprar o mercado quando está abaixo de sua média móvel de 200 dias) e 2. Comprar baixos de curto prazo , Vender máximos de curto prazo. Eu testei os resultados estatísticos e obtive resultados consistentes com o livro. Mas, como é sempre o caso, back-tracing não é uma prova de resultados futuros, não importa quão bom os resultados passados são. Um problema que eu encontrei com a análise estatística, é que ele ignora completamente os fatores de risco, como o desvio padrão ea relação de Sharpe e, também, não há evidência para a robustez das estratégias e sua suscetibilidade a pequenas mudanças paramétricas. O livro está muito perto em seu conteúdo para o site correspondente:. Que me fez sentir que os 50 gastos com este livro não são justificados. Resumo: Prós: - Muito bem escrito. - Leitura clara. Fácil de implementar as estratégias. - Suporte estatístico substancial de cada estratégia. Contras: - Muito caro: muito semelhante ao site - Análise estatística não cobre os aspectos de risco - Cobertura deficiente para estratégias de mercado curto e neutro 184 pessoas acharam isso útil O conteúdo dos livros é fácil de ler e entender Por Cici Ciconia em 21 de outubro, 2016 O conteúdo dos livros é fácil de ler e entender, no entanto, todos os conceitos estão prontamente disponíveis gratuitamente na internet, basta pesquisar estratégias de swing trade. O site dos autores. Parece abandonado, com muitos dos artigos escritos há mais de dois anos e mais do que alguns dos links quebrados - mais notavelmente o link stock screener. Os links para seus 2.500 cursos parecem funcionar bem. Foi esta revisão útil para você estratégias boas o suficiente, mas para aprofundar mais em eu esperei muito tempo antes de ler o livro Connors. Expectativas bar foi alta e de fato I não foi totalmente decepcionado. No entanto, uma sensação de esquerda descoberto permeia minha mente. Eu acho que o livro está cheio de estratégias de negociação interessantes que precisam de mais investigações individuais: estatísticas é bastante ausente e, por exemplo, embora o autor fornece alguns números básicos sobre a porcentagem de vitórias para cada estratégia, ele não diz nada sobre redução, Deixando o leitor duvidando se ele pode sustentar isso. Pelo contrário, acho que o livro é um excelente valor para o dinheiro: dá um monte de alimento para o pensamento, discute estratégias de saída que é um argumento muitas vezes esquecido, eo parágrafo final (uma entrevista com um ex-selos) é absolutamente inspirador. 4 pessoas acharam este útil Grande livro sobre estratégias de negociação. Prático, ao ponto, lições inestimáveis Obrigado por um muito prático, ao ponto nenhum livro absurdo que terá um impacto imediato na minha negociação. Eu soube desde o começo que este ia ser um bom quando eu li sobre pullbacks de compra. Isto bateu um nervo porque é como eu prefiro negociar, comprando quando todos mais estão vendendo. Ive ganhou conhecimento inestimável deste livro. As estratégias serão adicionadas ao meu livro de jogo e eles também servirão para crescer dentro do meu estilo de negociação. Verdadeiramente inestimável são as estratégias de saída. Esses são tão importantes se não mais no meu caso, bem como as estratégias. Se você trocar, sugiro que você pegue este livro. Trabalho bem feito. Este comentário útil para você Decepcionarão como foi realmente tudo sobre as estatísticas de comércios Desapontados como foi realmente tudo sobre estatísticas de comércios. Talvez adequado para alta freqüência ou negociação de algoritmos, mas não é bom para mim. Não muito substância para o livro, eu poderia resumi-lo em um par de frases Uma pessoa encontrou esta útil Entrega dos bens Por Andrew Steven em 25 de novembro de 2014 Excelente livro, escrito com estratégia em mente, e muito bem entrega e compartilha um bom senso de Estratégias, particularmente gostei da visão sobre a estratégia de saída, se qualquer crítica um dos últimos capítulos sobre selos da Marinha parecia um pouco de um enchimento sem qualquer informação útil, e um pouco fora de toque, mas como um todo isso é definitivamente vale o seu tempo. Este artigo foi útil para você Um tipo diferente de livro Por vineet em 29 de julho de 2014 Depois de um longo tempo eu li um bom livro sobre a negociação. Todo o conteúdo e abordagem é diferente de quaisquer outros livros de negociação que li no passado. Eu gostei deste livro especificamente porque as recomendações foram apoiadas com análise estatística. Definitivamente me deu novas dicas para negociação. Uma pessoa encontrou isto útil By Btk on Outubro 23, 2012 Eu não posso dar uma revisão genuína como eu comprei o livro no Kindle. Eu não poderia ler qualquer um dos gráficos que se deve apreciar o que ele está dizendo. Do que eu posso brilhar do livro eu acho que é muito bom. Não comprá-lo no Kindle embora e é uma lição para mim a abster-se de comprar livros para Kindle. 3 pessoas acharam isso útil Não vale o preço Por Nks em 09 de setembro de 2013 A estratégia nesta revista (eu não posso chamar isso de um livro, ele tem apenas 150 páginas e tem o mesmo tamanho de uma revista) funciona, mas não é muito Bem pensado, o autor é contra o uso de paradas, se você pode fazer uma análise técnica simples você pode usar as paradas para removê-lo com segurança a partir de uma posição giratória de alta. Globalmente, este livro apenas não vale o dinheiro, você pode encontrar informações muito melhores para on-line gratuito. Esta revisão foi útil para você Por MK em 02 de julho de 2009 Eu recomendaria este livro para todos os comerciantes como partes Larry algumas idéias fascinantes em ações e índices de negociação. Não usar paradas é certamente confrontar para a maioria dos comerciantes, e pode dissuadir alguns de seguir as estratégias. Como todos os livros de negociação, portanto, você deve testar as estratégias para si mesmo. Muitos livros de negociação usam análise sem nunca dar um conjunto preciso de regras de negociação que você pode usar, mas deixá-lo com idéias gerais. Larrys livro é específico sobre quando entrar em um comércio e quando sair e testou os resultados de volta a 1995. Seu direto, claramente definido e não complicado. O indicador 2 RSI vale o preço do livro em si e é uma ferramenta de negociação que vale a pena testar em outros períodos de tempo e mercados, mesmo se você não usar os do livro Larrys. Eu tenho muitos livros negociando sobre 15 anos e este é próximo ao alto da lista. 7 pessoas acharam isso útil
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